BTC: $83,079
├ 50MA: $80,951 ✅
├ 200MA: $72,014 ✅
├ Realized: $53,295 (MVRV 1.56)
├ STH cost basis: $73,845
├ LTH cost basis: $48,832
├ RSI (weekly): 58.6
├ IBIT cost basis: $81,732
├ MSTR cost basis: $75,385
├ Production cost: $74,365
├ BTC/Gold: 19.8 oz
└ Fear & Greed: 61 (Greed)
ETF 5д -512M$ / 20д +1918M$ · CME fwd 1/4 LONG (слабый лонг-наклон) · CLLD 1д -0.95
CSP / CC(где структурно выгодно продавать put / call)
Week 78000/90000 Month 70000/95000 Quarter 60000/100000
Weekly
Режим: по всей книге плюс-гамма, но недельный срез Deribit в минус-гамме (−$19M) и спот под flip 84.65k — внутри недели ходы резче, ровный пин не базовый; недельный срез IBIT в плюс-гамме с гамма-массой 83.4k и чуть сглаживает.
Стены недели: call 90k, put 80k; max pain 83k ровно на споте, там же гамма-масса BTC. За сессию OI +19, три четверти прироста выше спота: строили 85k (+28) и 81k (+9), разгружали 83k и 75k — масса доски стоит на 80/78k, но строится она вверх, это разные вещи.
Charm недели −$5.9M (валовая: отражает, что OI в основном ниже спота).
IBIT vs BTC: по дну сходятся — put-стена IBIT 79.9k против 80k у BTC; по центру расходятся — max pain IBIT 79.9k против 83k, call-стена 88.8k против 90k. Обе площадки держат потолок 88–90k.
Total
DEX всей книги $3.91B — растёт третий день (3.25 → 3.74 → 3.77 → 3.91B), дилеры в нетто-лонг хедже, но до $6B начала октября далеко. Тотальный flip 79.4k и max pain 79k — под спотом; вола на 19-м перцентиле года — премия за проданную волу скудная.
Предикт (бета)
Истории 99 дней. Честно: вчерашний диапазон 79.5–88k держится — 82 780 → 83 079, спот стоит на max pain 83k, триггеры не активированы; сессия 10.10 +0.4%, тихая. Вчера горел сигнал по дисконту Coinbase (следующие сутки слабее) — не сошёлся, день закрыт в плюс; CPI впереди.
Базовый сценарий: до экспирации 16.10 диапазон 79 500–88 000 с центром 81–85k — пила с риском прокола кромки в среду. CPI 14.10 — макро-событие, в его часы волатильность кратно выше обычной; коридор и страйки ставлю с запасом, направления по нему нет. Недельная гамма Deribit отрицательная, спот под flip 84.65k — ходы резче; IBIT с гаммой 83.4k подпирает пин у 83k. Снизу узел 80k (put-стена + гамма + max pain + OI, score 3, fresh; MA50 81k, опора IBIT 79.9k), затем 79.2k (flip + max pain) и 78k (путы, нижняя 5%-я граница недели); сверху 84.7k (flip), 85k (свежий OI), 86.4k (отработанная зона), 88.1–89k (fresh-зоны + call-стена IBIT) и 90k — потолок. На −10% к пятнице доска даёт ~1.4% — слив не прайсится. Фон за пилу: по ликвидациям день и неделя — шорт-сквизы (CLLD −0.95/−0.57), ETF за 5д в оттоке, DEX растёт третий день.
Триггер вниз: закрепление под 80k ведёт к 79.2k и 78k, затем 76k и месячная рамка (max pain 78k, put-стена 70k).
Триггер вверх: возврат над 84.7–85k открывает 86.4–88k; выше 90k по неделе воздуха нет.
Альтернатива: прокол одной из кромок на CPI с возвратом в 81–85k; полка 82–87k идёт 16-й день, спот в её нижней трети, обе площадки строят симметрично — направление структура не задаёт. Бета.
━━━━━━━━━━━━━━
Неделя 05.10–11.10 · ETF & CME
BTC ETF flows($M в день)
пн 05.10 −89.9 вт 06.10 +118.9 ср 07.10 −487.1 чт 08.10 −244.1 пт 09.10 — ────────────────── Σ неделя −702.2
Накоплено: $56.9B → $56.2B
CME COT · Релиз 09.10 (позиции на вт 06.10)
Хедж-фонды −6 852 +4 Asset mgr +3 532 −54 Дилеры +2 339 −341 Ритейл +466 +161 OI 21 432 +1 836 ⬤ Lev-шорт % 58.7% −1.7пп
⬤ — сильнейший ход релиза · нетто-контракты, Δ за неделю