BTC: $82,780
├ 50MA: $80,827 ✅
├ 200MA: $71,955 ✅
├ Realized: $53,313 (MVRV 1.55)
├ STH cost basis: $73,897
├ LTH cost basis: $48,829
├ RSI (weekly): 58.2
├ IBIT cost basis: $81,732
├ MSTR cost basis: $75,385
├ Production cost: $74,366
├ BTC/Gold: 19.8 oz
└ Fear & Greed: 64 (Greed)
ETF 5д -512M$ / 20д +1918M$ · CME fwd 1/4 LONG (слабый лонг-наклон) · CLLD 1д -0.55
CSP / CC(где структурно выгодно продавать put / call)
Week 78000/90000 Month 70000/95000 Quarter 60000/100000
Weekly
Гамма недели у Deribit отрицательная (−$21M), спот под flip 84.7k — ходы внутри дня резче, ровного пина не жду; IBIT на той же экспирации в плюс-гамме (+$67M) с гамма-массой 83.2k — чуть сглаживает.
Стены недели: put 80k (OI 2.3k, ниже 78k), call 90k; max pain 83k и гамма-масса 83k — ровно на споте. Прирост OI за сессию у BTC почти нулевой (+27): строили 79k/80k и 86k — путы под спотом, коллы над. Charm недели −4.3M, знак идёт от массы под спотом.
IBIT: put-стена и max pain 79.7k, call-стена 88.5k; строил крупно — 79.7k, 84.1k, 86.8k и дальний 67.3k. Схождение: обе площадки держат опору 79.7–80k и потолок 88.5–90k; расхождение — у IBIT max pain 79.7k против 83k у BTC, а гамма-режимы недели противоположны.
Total
DEX всей книги +$3.77B — дилеры нетто-лонг дельту; за сутки без изменений (3.74B), но вдвое меньше, чем неделю назад (6.0B 06.10): хедж-подушка истончилась. Тотальная гамма положительна (+$148M), flip 80.1k — пока спот выше, общий режим гасит ходы.
Предикт (бета)
Истории 98 дней. Честно: вчерашний коридор 79.5–88.5k держится — 82 816 → 82 780, спот стоит на max pain 83k, триггеры не активированы; сессия 09.10 +1.1%, тихая. Вчера горел сигнал по росту implied-волы (возврат к 84–85k в 1–3 дня) — пока не сошёлся, день ровный; CPI впереди.
Базовый сценарий: до экспирации 16.10 диапазон 79 500–88 000 с центром 81–85k. Недельная гамма Deribit отрицательная, спот под flip 84.7k — ходы резче; IBIT в плюс-гамме с массой 83.2k подпирает пин у 83k. Снизу узел 79.9–80k (put-стена + гамма + max pain + OI, score 4, fresh; MA50 80.8k, опора IBIT 79.7k), затем 78k (путы, нижняя 5%-я граница недели); сверху 84.5–84.7k (flip + свежая зона), 86–86.8k (строили обе площадки), 88.5k (call-стена IBIT) и 90k — потолок. На −10% к пятнице доска даёт ~1.7% — слив не прайсится. Фон: по ликвидациям день и неделя — шорт-сквизы (CLLD −0.55/−0.68), ETF за 5д в оттоке; вола на 18-м перцентиле года.
Оговорки: чистая премия Coinbase ушла в глубокий дисконт — американский спот-спрос слабее остального рынка, следующие сутки в среднем слабее (это про ближайший день, не про неделю). CPI 14.10 — в его часы волатильность кратно выше обычной, коридор и страйки с запасом, направления по нему нет. Медленный тренд вверх — против дневного давления. Один компонент вниз, структура направления не задаёт: базовый — пила с риском теста 80k в начале недели.
Триггер вниз: закрепление под 80k ведёт к 79.1k (flip + max pain) и 78k (месячный max pain, там строят путы), затем 76k.
Триггер вверх: возврат над 84.7–85k открывает 86–88.5k; выше 90k по неделе воздуха нет.
Альтернатива: прокол кромки на CPI с возвратом в 81–85k; полка 82–87k идёт 16-й день, спот у её низа. Бета.