BTC: $82,436
├ 50MA: $80,567 ✅
├ 200MA: $71,840 ✅
├ Realized: $53,247 (MVRV 1.55)
├ STH cost basis: $73,605
├ LTH cost basis: $48,755
├ RSI (weekly): 58.3
├ IBIT cost basis: $81,732
├ MSTR cost basis: $75,385
├ Production cost: $74,363
├ BTC/Gold: 20.0 oz
└ Fear & Greed: 64 (Greed)
ETF 5д -166M$ / 20д +1879M$ · CME fwd 1/4 LONG (слабый лонг-наклон) · CLLD 1д +0.98 · драйвер 1д: перп ↓
CSP / CC(где структурно выгодно продавать put / call)
Week 80000/88000 Month 70000/95000 Quarter 60000/100000
Weekly
Гамма недели отрицательная: net GEX −45M против −20M вчера — на последнем дне до экспирации 09.10 пиннинга нет, ходы усиливаются. Flip 84.2k потерян, max pain 84k (IBIT 83.9k) стоит над спотом и к завтрашнему дню тянет вверх. Стены: call 90k, put 81k — та же опора у IBIT (81.2k), где за сессию добавили 13k контрактов; гамма-масса 82k прямо на споте (IBIT 83.0k). OI Deribit строили на 82.5k, 81k и 83k — вокруг цены, 62% прироста выше спота: доска не уходит вниз, а облепляет спот. Charm недели −16.3M против −3.2M вчера — распад последнего дня вырос впятеро; знак отражает, где стоит OI относительно спота, не хедж дилеров. Put-крыло недели дорогое (1.18 к ATM) — за защиту вниз платят щедро. IBIT и BTC сходятся: обе ноги в минус-гамме на неделе, одна опора 81k и один магнит 84k; потолок у IBIT ниже — 88.3k против 90k. Срез IBIT 16.10 (8 дн, захватывает CPI): опора 79.4k, потолок 88.3k, строили 75.9k и 88.3k.
Total
DEX всей книги 3.25B — третий день вниз: 6.1B (05.10) → 6.0B → 3.9B → 3.25B, нетто-дельта дилеров ополовинилась, хеджевый спрос на спот тает. Тотальный flip 80.0k и max pain 80k держат плюс-гамму книги только выше 80k; вола на 33-м перцентиле года — премия за проданную волу тощая.
Предикт (бета)
Истории 96 дней. Честно: вчерашняя пила 81–85.5k держится — 83 268 → 82 436, спот в нижней трети, триггеры не активированы; день −2.6% вели перпы. Вчера горело CPI 14.10 — событие ещё впереди, сверять нечего.
Базовый сценарий: до экспирации завтра борьба у 81–82k с подтягом к max pain 84k — гамма недели отрицательная, ходы резче; снизу узел put-стена 81k (BTC и IBIT, там строили) + себестоимость IBIT 81.7k + гамма-масса 82k, сверху flip 84.2k. На неделю коридор 79.6–88.5k с тестом нижней кромки: по ликвидациям день и неделя — лонг-ликвидации (CLLD +0.98/+0.92), ETF ушли в отток. С новой доски масса 95k сверху и 70k снизу, медиана ~82.2k, шанс −10% за месяц ~11%.
Оговорки: чистая премия Coinbase ушла в глубокий дисконт — американский спот-спрос слабее остального рынка, следующие сутки после такого в среднем слабее (это про завтра, не про неделю). CPI 14.10 — в его часы волатильность кратно выше обычной, коридор и страйки с запасом, направления по нему нет. Медленный тренд всё ещё вверх — против давления недели.
Триггер вниз: закрепление под 81k ведёт к 80k/79.6k (зона score 4: flip + гамма + max pain + OI, рядом MA50 80.6k и нижняя 5%-я граница недели); пробой — к 78k (месячный max pain + flip 77.5k, туда строят путы), затем 75k.
Триггер вверх: возврат над 84–84.4k возвращает в полку 86–88k; 88.1–88.5k (зона + call-стена IBIT) и 90k — потолок.
Альтернатива: пин 82–84k к экспирации и ложный прокол 81k с возвратом; полка 82–87k идёт 14-й день, спот второй день у её низа. Бета.