BTC: $86,657
├ 50MA: $79,514 ✅
├ 200MA: $71,620 ✅
├ Realized: $53,158 (MVRV 1.63)
├ STH cost basis: $73,205
├ LTH cost basis: $48,768
├ RSI (weekly): 62.9
├ IBIT cost basis: $81,722
├ MSTR cost basis: $75,385
├ Production cost: $74,314
├ BTC/Gold: 20.9 oz
└ Fear & Greed: 70 (Greed)
ETF 5д +241M$ / 20д +2345M$ · CME fwd 1/4 LONG (слабый лонг-наклон) · CLLD 1д -0.48 · драйвер 1д: без агрессора ↑
CSP / CC(где структурно выгодно продавать put / call)
Week 81000/90000 Month 70000/95000 Quarter 60000/100000
Weekly
Плюс-гамма, недельный GEX 23.9M против 9.7M вчера — подушка утолщилась, пиннинг у 86k (гамма-масса ровно на споте) стал крепче.
Flip 84.6k, max pain 84k, call-стена 90k, put-стена 81k.
Масса OI стоит ниже спота (выше лишь 33%), но строят вверх: за сессию 79% прироста ушло выше цены — 89k +432, 90k +300, 86k +147, путы 75k разгружали (−101). Это не «отставшая» доска, а доска, которая переезжает за ценой.
Charm недели −4.6M (вчера −3.2M), знак прежний.
IBIT (тот же срок 09.10): call-стена 90.3k, опора и max pain 84.9k, гамма 86.7k на споте, 61% OI выше спота. Площадки сходятся по потолку 90k и flip 83.8–84.6k; расходятся по опоре — у IBIT она на 4k выше (84.9k против 81k).
Total
DEX всей книги +$6.12B против +$5.35B вчера и +$5.05B 03.10 — вернулся к уровню 02.10 (+$6.22B) вместе с ценой: дельта-хедж дилеров растёт на росте, а не сопротивляется ему. Тотальный flip 76.8k далеко внизу; вола на 12-м перцентиле года — премия за проданные опционы скупая.
Предикт (бета)
Истории 93 дня. Честно: вчерашний базовый сценарий (пин 83.5–87k вокруг 85k) держится по верхней кромке — 85 213 → 86 657; триггер вверх 86.8–87.8k ещё не взят, спот лёг на него. Вчера компоненты не горели — сверять нечего. Сессия 04.10 (+2.1%) прошла без тейкер-дисбаланса — ни спот, ни перпы не толкали.
Базовый сценарий: до экспирации 09.10 диапазон 84 500–90 000 с тестом узла 87.9–89.9k — плюс-гамма утолщилась, гамма-масса 86k на споте, свежие зоны 87.9k (score 2) и 89.9k (score 3: гамма + магнит + OI, рядом call-стена IBIT 90.3k), за сессию строили именно 89–90k. 90k — потолок недели: call-стена BTC и месячная гамма-масса. На −10% к пятнице доска даёт ~1% — слив не прайсится. Фон: по ликвидациям доминируют шорт-сквизы (CLLD 7д −0.7), ETF-приток слабый.
Триггер вверх: закрепление над 87.9k открывает 89.9–90k; выше 90k по недельной рамке воздуха почти нет, следующая масса — 95k на месяце.
Триггер вниз: потеря 86k и 85k возвращает к flip 84.6k / max pain 84k (отработанная зона 84.1k); под 84k — 83k, далее put-стена 81k + зона 80.9k (score 3, там же нижняя 5%-я граница недели).
Альтернатива: повтор 02.10 — ложный выход к 88–89k и возврат в 84–86k к пятнице; max pain 84k и опора IBIT 84.9k тянут туда. Полка 82–86.5k идёт 11-й день, это вторая попытка выхода вверх; вола на 12-м перцентиле года, направление структура задаёт слабо — с лёгким креном вверх (строят выше, DEX растёт). Бета.