BTC: $86,206
├ 50MA: $79,933 ✅
├ 200MA: $71,695 ✅
├ Realized: $53,215 (MVRV 1.62)
├ STH cost basis: $73,383
├ LTH cost basis: $48,763
├ RSI (weekly): 62.4
├ IBIT cost basis: $81,722
├ MSTR cost basis: $75,385
├ Production cost: $74,328
├ BTC/Gold: 20.7 oz
└ Fear & Greed: 73 (Greed)
ETF 5д +120M$ / 20д +2080M$ · CME fwd 1/4 LONG (слабый лонг-наклон) · CLLD 1д -0.62
CSP / CC(где структурно выгодно продавать put / call)
Week 81000/90000 Month 75000/95000 Quarter 60000/100000
Weekly
Плюс-гамма, недельный net_gex 24.5M — утолщилась (9.7M → 23.9M → 24.5M за три дня): движения глушатся, тяга к узлу. Flip недели 84 820, гамма-масса 86k ровно на споте.
Стены недели: call 90k (OI 1949) / put 81k; max pain 84k. Масса доски под спотом (34% OI выше), но за сессию строили поровну: разгружали 90k и легаси 75k, добавляли 89k и 78k — чистый прирост почти нулевой, доска не наклонена.
Charm недели −6.9M (вчера −4.6M): знак идёт от того, что OI стоит ниже спота, направления хеджа в нём нет.
IBIT (та же экспирация 09.10): гамма 86.5k на споте, max pain 83.8k — сходится с BTC; потолок ближе — call-стена 88.2k против 90k, опора выше — 83k против 81k. Строил 88.2k и 90k сверху, 83k и 85.6k снизу; гамма IBIT вдвое толще BTC (45M vs 24.5M) — институциональная нога пинит сильнее.
Total
DEX книги +6.01B — как вчера (6.12B), выше 5.35B 04.10 и 5.05B 03.10: нетто-хедж дилеров длинный и держится третью сессию. Тотальный flip 77.3k, max pain 80k — далеко под спотом. Вола на 10-м перцентиле года: премия за проданную волу скудная, сайзинг прежний.
Предикт (бета)
Истории 94 дня. Честно: вчерашний базовый сценарий (84.5–90k с тестом 87.9–89.9k) держится, но до теста не дошли — 86 657 → 86 206, зона 87.1k отработана как сопротивление, триггер вверх 87.9k не взят. Вчера компоненты не горели — сверять нечего. Сессия 05.10 −0.9%, тихая.
Базовый сценарий: до экспирации 09.10 (3 дня) пин 84 500–88 500 вокруг гамма-массы 86k — плюс-гамма утолщилась, у IBIT вдвое толще, медиана недельной доски ~86.1k на споте; сверху отработанная 87.1k и свежая 88.1k (гамма + OI), снизу flip 84.8k и max pain 84k. На −10% к пятнице доска даёт ~0.5% — слив не прайсится. Фон смешанный: по ликвидациям день — шорт-сквизы (CLLD 1д −0.6), неделя — лёгкий перевес лонг-ликвидаций (+0.4); ETF-приток почти встал.
Триггер вверх: закрепление над 87.6–88.1k открывает 89k (там строили) и 90k — потолок недели (call-стена BTC + месячная гамма-масса); IBIT упирается уже в 88.2k и строит именно там. Выше 90k по неделе воздуха почти нет, следующая масса — 95k на месяце.
Триггер вниз: потеря 86k и 85k ведёт к 84.8k/84k (flip + max pain, отработанная зона 83.8k); под 84k — 83k (опора IBIT), далее 81.7k (себестоимость IBIT) и put-стена 81k; пробой — к 80k (MA50 + гамма + max pain, score 3, fresh).
Альтернатива: третья попытка выхода вверх за неделю — 02.10 и 05.10 обе вернулись в полку; к пятнице max pain 84k и 83.8k у IBIT тянут вниз, откат в 84–85k на экспирации вполне в сценарии, а следующий ход пойдёт по новой доске (месяц: медиана ~86.2k, масса 95k сверху, 70k снизу, шанс −10% ~10%). Полка 82–87k идёт 12-й день, направление структура задаёт слабо — обе площадки строят симметрично. Бета.